V3 · 기본형
처음 접하는 분께 권하는 기본값입니다. 포트폴리오와 투자 비중 외의 배분·추세 설정은 전략이 처리합니다.
게만아 대표 주식·ETF 장기 전략
슈퍼 이동평균 자산배분 V3 · V2
단 하나의 전략으로 장기 주식·ETF 시스템 투자를 시작한다면, 게만아가 대표적으로 운용하는 전략 중 하나입니다. V2에서는 자산별 비중을 정하는 축과 시장 추세에 대응하는 축을 분리하고 검증도 Rolling / Walk-Forward 방식으로 강화했으며, 이어 나온 V3는 포트폴리오와 투자 비중만 정하면 되도록 설정을 전략 안으로 넣은 기본형입니다. V2는 그대로 남아 있는 커스텀형입니다. 핵심은 여전히 높은 수익률 하나보다 오래 유지할 수 있는 구조를 만드는 것입니다.
📊 백테스트 결과는 네이버 공식 포스팅에서 먼저 확인하세요
V3·V2의 Rolling / Walk-Forward 백테스트 결과표와 최신 안내는 네이버 블로그의 공식 포스팅에 가장 자세히 있습니다. 아래 페이지는 구조와 핵심 개념을 정리한 요약입니다.
한 줄 요약
효율적 투자선으로 자산별 비중을 정하고, CORE · FIXED · FAST · SLOW 네 축으로 시장 참여와 추세 대응을 나누며, 조건이 꺼진 비중은 현금으로 남기는 주식·ETF 자산배분 자동매매 시스템입니다.
V3 업데이트 · 기본형
V3 — 포트폴리오와 투자 비중만 정하면 됩니다
V2는 강력하지만 선택할 것이 많았습니다. 효율적 투자선(EF)과 동적 비중 할당(레거시) 중 무엇을 쓸지, CORE·FIXED·FAST·SLOW 네 축의 비중을 어떻게 나눌지는 포트폴리오마다 결과가 달라질 수 있고, 백테스트 결과를 보고 설정을 바꾸면 또 다른 과최적화가 될 수 있습니다. 처음 시작하는 분에게는 고민거리이기도 합니다.
그래서 V3는 사용자가 일일이 정하던 여러 설정을 전략 내부에서 처리하도록 정리한 기본형입니다. 사용자는 투자하려는 포트폴리오를 정하고 계좌에서 얼마를 투자할지만 결정하면 되고, 자산배분과 추세 판단은 V3의 기본 규칙에 따라 작동합니다.
V2 · 커스텀형
없어지지 않았습니다. 자산배분 모드와 노출 비중을 직접 조절하고 싶은 분은 설정값 하나(STRATEGY_VERSION)로 V2로 전환해 쓸 수 있습니다.
바뀌지 않은 철학
- 여러 자산에 나누어 투자한다.
- 시장의 추세에 따라 투자 비중을 조절한다.
- 조건이 맞지 않는 투자금은 현금으로 남긴다.
- 과도한 낙폭을 피하는 것을 중요한 목표로 삼는다.
내부적인 비중 계산과 추세 신호의 결합 방식을 새롭게 정리한 것이 V3입니다. 구체적으로 어떻게 바뀌었는지는 구매 후 제공되는 폴더의 SuperMA_V3_Guide.pdf와 업데이트된 코드에서 확인할 수 있습니다. 설정은 공통 / V2 전용 / V3 전용으로 구분되어 있어, V3에서는 V2 전용 설정이 무시됩니다.
최근 상장한 ETF도 관측 일봉이 60일 지나면 동작하므로, 상장 후 석 달 정도 지난 ETF는 포트폴리오에 넣을 수 있습니다(단계적 편입 규칙). 다만 이런 종목은 백테스트 기간에 반영되는 비중이 작으므로 결과 해석에 유의하세요.
V3는 이렇게 검증했습니다
- 비용: 수수료와 슬리피지를 넉넉하게 편도 0.25%로 두고, 미국 주식은 양도세도 근사해 반영했습니다.
- 방식: Rolling / Walk-Forward로 그 시점에 알 수 있던 데이터만 사용해 미래 참조 오류를 피했습니다.
- 범위: ① 미국·한국 대표 포트폴리오 5개를 500·1000·1500·2000거래일 기간으로, ② 유형별 포트폴리오 14개, ③ 개발에 쓰지 않은 무작위 포트폴리오 36개(미국 24·한국 12), ④ 2008년 금융위기를 포함한 2007년 이후 장기 구간까지 비교했습니다.
V2 레거시·V2 EF·동일비중 단순보유와 비교한 구체적인 결과표는 네이버 공식 포스팅에서 확인할 수 있습니다. 결과는 포트폴리오와 기간에 따라 달라지며, 한국 포트폴리오에서는 V2와 수익률이 비슷하고 낙폭이 소폭 깊어질 수 있다는 점, 2020년 코로나 급락처럼 몇 주 만에 떨어졌다 반등하는 장에서는 추세추종의 한계가 나타날 수 있다는 점도 함께 밝혀 두었습니다. 과거 결과는 미래를 보장하지 않으며, 대부분의 포트폴리오에서 단순 보유보다 낙폭을 줄이는 대신 수익률은 낮아질 수 있습니다.
V2 커스텀형 설명
아래는 V2(커스텀형)의 구조와 업데이트 내용입니다. V3도 같은 철학 위에서 이 설정들을 전략 내부에서 처리하도록 정리한 버전입니다.
V2 핵심 업데이트
자산배분과 추세 대응을 두 축으로 나눴습니다
1. 효율적 투자선
포트폴리오의 상관관계와 변동성을 고려해 최대 샤프 비중을 후보로 계산하고, 최소·최대 비중 제한으로 과도한 쏠림을 완화합니다. 이 비중은 정해진 주기마다 다시 계산할 수 있습니다.
2. CORE 25%
기본값 기준 일부 비중은 추세 조건과 관계없이 항상 시장에 참여합니다. 빠른 반등이나 상승 초반을 모두 놓치는 단점을 완화하려는 축입니다.
3. FIXED 25%
5일 / 50일 일반 이동평균이라는 고정 기준을 둡니다. 모든 기준이 최적화된 값으로만 구성되는 것을 피하기 위한 단순한 기준축입니다.
4. FAST / SLOW 25% + 25%
FAST는 최근 약 500거래일, SLOW는 약 1800거래일을 기본 평가구간으로 사용해 서로 다른 속도의 이동평균 조합을 찾습니다. 설정은 사용자 목적에 맞게 바꿀 수 있습니다.
기본 비중은 25 / 25 / 25 / 25이지만 고정값이 아닙니다. 자신의 포트폴리오와 감당 가능한 MDD에 맞게 조절하는 구조입니다.
어떤 문제를 해결하려 하나?
장기투자는 단순히 계속 보유하는 것만으로 끝나지 않습니다. 계좌가 커질수록 “언제 줄일지”, “현금을 얼마나 둘지”, “비중을 어떻게 조절할지”가 더 중요해집니다.
이 전략은 그 고민을 감정 → 기준 → 시스템으로 바꾸는 것을 목표로 합니다.
왜 ‘가치’를 맞히기보다 ‘추세’를 확인할까?
좋은 기업의 본질 가치를 분석하는 가치투자는 훌륭한 철학입니다. 다만 개인 투자자가 실적·현금흐름·산업·금리·환율·경영진·기술 변화까지 반영해 적정 가치를 정확히 계산하기는 어렵고, 가치 판단이 맞더라도 시장이 언제 그 가치를 인정할지는 또 다른 문제입니다.
슈퍼 이동평균 자산배분은 그래서 미래의 적정 가격을 예측하기보다 현재 시장에 나타난 추세를 확인하고 대응합니다. 상승 흐름에서는 보유·비중 확대를 검토하고, 추세가 무너지면 비중을 줄이거나 현금 비중을 높이는 구조입니다.
바닥과 꼭대기를 정확히 맞히는 대신 큰 흐름의 중간을 따라가며, 작은 손절을 감수하더라도 큰 하락에서 MDD가 확대되는 것을 줄이는 방향을 지향합니다.
패키지의 다른 전략들과 무엇이 다른가?
게만아 패키지에는 평균회귀(떨사오팔), TQQQ·SOXL 분할매수처럼 여러 사람이 사용하는 역추세·레버리지 전략의 시스템화 버전도 있습니다. 이런 전략도 규칙으로 만들고 백테스트하며 발전시킬 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.
하지만 슈퍼 이동평균 자산배분은 그중에서도 제가 장기 핵심 철학에 가장 가깝게 보는 ‘추세추종 + 자산배분 + 현금 비중 관리’ 방향에 집중한 별도 시스템입니다. 큰 수익 한 번보다 큰 하락에서 계좌가 무너지지 않는 구조를 우선합니다.
V2 핵심 구조
- 자산별 큰 비중: 효율적 투자선에서 위험 대비 효율이 높은 비중을 구하고 필요하면 정기적으로 다시 계산
- CORE: 일부 비중은 항상 시장에 참여
- FIXED: 고정된 5/50 이동평균 기준으로 추세를 확인
- FAST: 최근 시장 변화에 더 빠르게 적응하는 이동평균 조합
- SLOW: 더 긴 데이터에서 확인된 안정적인 이동평균 조합
- 현금 비중: FIXED / FAST / SLOW 조건이 꺼지면 해당 할당분을 다른 축에 넘기지 않고 현금으로 유지
- 일일 대응: 효율적 투자선 비중은 느리게 갱신해도 추세 조건은 매일 확인
- 검증: Rolling / Walk-Forward 방식으로 과거 시점마다 당시 이전 데이터만 사용해 EF와 FAST/SLOW를 다시 계산
- 신규 상장 ETF: 관측 일봉 수에 따라 투자 여부와 비중을 단계적으로 열어 줌(자세히)
V2 업데이트
최근 상장한 ETF도 단계적으로 편입합니다
최근 상장한 ETF는 과거 데이터가 짧아서 이동평균 조합을 최적화하기 어렵습니다. 그래서 V2는 관측 일봉 수(age)에 따라 투자 여부와 투자 비중을 단계적으로 열어 줍니다. 긴 이력이 생기기 전에 과도한 최적화를 밀어붙이지 않기 위한 기준입니다.
- 관측 일봉이 60일 미만이면 투자하지 않습니다.
- 60일부터는 짧은 대체 이동평균(기본 5/50 등)으로 신호를 보며, 투자 비중도 한 번에 다 주지 않습니다.
- SLOW에는 20일 / 200일 이동평균을 넣어, 기본 FIXED 5/50보다 더 긴 추세를 봅니다.
- 데이터가 쌓일수록 신호와 비중을 점진적으로 키웁니다.
| 관측 일봉(age) | FAST | SLOW | EF 비중 계수 | FIXED |
|---|---|---|---|---|
| 60일 미만 | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 |
| 60~199일 | 대체 5/50 | 대체 5/50 | 0.25 | 5/50 |
| 200~299일 | 대체 5/50 | 대체 20/200 | 0.50 | 5/50 |
| 300~999일 | 최적 FAST | 대체 20/200 | 1.00 | 5/50 |
| 1000일 이상 | 최적 FAST | 최적 SLOW | 1.00 | 5/50 |
최적 FAST·SLOW는 충분한 이력이 쌓인 뒤 과거 데이터로 찾은 이동평균 조합이고, 대체는 그 전에 임시로 쓰는 미리 정한 이동평균입니다. EF 비중 계수는 효율적 투자선 비중을 얼마나 반영할지를 나타내며, 데이터가 짧을수록 작게 시작합니다. FIXED는 60일부터 기본 5/50을 유지합니다.
백테스트·자동매매 봇·포트폴리오 점검 코드에 같은 규칙이 들어 있어, 검증과 실제 운용이 같은 기준으로 동작합니다. 이 규칙은 짧은 이력의 불확실성을 줄이기 위한 설계이며 수익이나 손실 방어를 보장하지 않습니다.
느린 자산배분 축 + 빠른 추세 대응 축
V2에서는 효율적 투자선으로 자산 간 큰 비중을 정하는 느린 축과, FIXED / FAST / SLOW의 추세 조건을 매일 확인하는 빠른 축을 함께 둡니다. CORE는 그 사이에서 일정 비중으로 시장 참여를 유지합니다.
즉 자산별 비중은 매일 크게 바꾸지 않더라도 시장이 급변하면 추세 조건에 따라 위험 노출을 줄이고 현금으로 남길 수 있습니다.
실제 형태
설명으로 끝나는 전략이 아니라 파이썬 기반 학습·운용 구조로 구성되어 있습니다.
- MakeEfficientFrontier.py: 포트폴리오별 자산 비중을 계산해 JSON으로 저장
- MakeFindMa.py: 한국·미국, FAST·SLOW, 일반·더블 이동평균 조합을 한 번에 계산해 기존 호환 JSON 생성
- Super_MaStrategy_Test.py: Rolling / Walk-Forward 방식으로 전략과 동일비중 단순보유를 비교
- Portfolio Check: 주문 없이 현재 필요한 리밸런싱을 확인하는 보조 구조
- 자동매매 Bot: 시장이 열려 있는 시간에 하루 한 번 실행해 CORE / FIXED / FAST / SLOW 조건과 계좌를 확인
- GMA Runner 또는 AWS: Make 파일의 정기 갱신과 실제 봇의 자동 실행을 스케줄링
실행 환경도 더 단순해졌습니다
GMA Runner로 Windows·Mac PC에서 시작할 수 있습니다
슈퍼 이동평균 이용자에게도 GMA Runner가 함께 제공됩니다. 서버 구축이 부담스럽다면 내 PC에서 전략 파일을 실행하고, 자동 실행 일정을 등록하고, 실행 결과와 오류 로그를 확인하는 방식으로 시작할 수 있습니다.
다만 PC가 꺼지거나 절전되면 예약 실행이 시작되지 않습니다. 24시간 안정 운용이나 고정 IP가 중요하다면 AWS 같은 서버 환경을 권장합니다.
코인에서는
코인 대표 장기 전략 — 코인 더블 이동평균 New
슈퍼 이동평균 V2의 추세 대응을 코인에 맞게 다듬은 전략입니다. CORE·FIXED는 코인에서 맞지 않아 FAST·SLOW 더블 이동평균과 하락 추세 필터 중심으로 만들었고, 20만원 단독 상품으로도 이용할 수 있으며 게만아 패키지에도 포함됩니다.
증권사 구조 — 전략은 유지하고 API 레이어를 바꿉니다
슈퍼 이동평균 전략에는 DB증권으로 운용할 수 있는 한국·미국 계좌용 코드가 포함되어 있습니다. 다른 증권사 환경으로 전환할 때는 게만아 패키지에서 제공되는 해당 증권사 공통모듈을 활용합니다.
게만아의 주식 코드에서 중요한 점은 증권사가 달라질 때 전략의 이동평균·비중조절·리밸런싱 로직을 전부 다시 만드는 것이 아니라, Broker · Market · 계좌 설정에 맞는 Common/API Helper를 불러와 같은 전략 로직을 재사용하는 방향으로 구성할 수 있다는 점입니다.
Broker = "DBI" # 필요에 따라 KIS / LS / KIW / TOSS / KB / NH / MR 등
Market = "KR" # KR / US
accountMode = "REAL" # 설정된 계좌 모드즉 DB증권 지원 코드는 슈퍼 이동평균 자산배분 전략 구성 안에 포함됩니다. 슈퍼 이동평균 V2는 게만아 패키지에도 포함되므로 패키지 구매자도 이 DB 지원 코드를 함께 이용할 수 있습니다. 다른 증권사로 전환할 때는 패키지의 해당 증권사 공통모듈을 활용합니다.
어떤 사람에게 맞나?
- 개별 종목보다 포트폴리오 중심으로 투자하고 싶은 사람
- 단기매매보다 주식·ETF 장기투자를 선호하는 사람
- 감정적인 매수·매도를 줄이고 싶은 사람
- 연금·ISA·일반계좌를 체계적으로 운용하고 싶은 사람
- 여러 전략보다 하나의 기준에 집중하고 싶은 사람
누구에게는 맞지 않을 수 있나?
- 단타·초단타 목적
- 대박 종목을 찾는 목적
- 보장된 수익률을 기대하는 경우
검증 방식도 V2로 바뀌었습니다
Rolling / Walk-Forward 백테스트를 사용합니다
과거 어느 날짜로 돌아갔다면 그 날짜 이후의 데이터는 사용하지 않습니다. 기본 설정에서는 FAST가 그 시점 이전 최근 약 500거래일, SLOW가 약 1800거래일을 사용하고, 효율적 투자선도 당시까지 알 수 있었던 데이터로 다시 계산합니다.
이 과정을 일정 간격으로 반복해 그 시점에서 실제로 알 수 있었던 정보만으로 무엇을 선택했을지를 재현하고, 동일비중 단순보유와 함께 비교합니다. 기본 재계산 간격은 약 30일이지만 설정은 바꿀 수 있습니다.
성과보다 더 중요한 지점
과거 백테스트와 실제 계좌 결과는 시기·포트폴리오·설정·운용 방식에 따라 달라집니다. 이 전략에서 더 중요하게 보는 것은 수익률 자체보다 수익을 만들어내는 투자 지속력과 MDD 관리입니다.
연금·메인 주식 계좌의 실제 운용 기록도 확인하세요
슈퍼 이동평균이 지향하는 방향은 높은 수익률 하나보다 연금계좌처럼 오래 가져갈 자금을 안정적인 변동성으로 운용하는 것입니다. 게만아 투자 실험실에서는 연금계좌를 포함한 메인 주식 계좌를 실제로 운용하며 매월 결산합니다.
최근 공개 결산 기준 메인 주식 계좌 종합 성과는 연환산 수익률 약 20%대, MDD 약 -10% 수준을 기록하고 있습니다. 수익률과 MDD는 앞으로의 시장과 운용 기간에 따라 계속 달라질 수 있으므로, 특정 숫자의 보장보다 매월 변화하는 실제 기록을 확인해 주세요.
현재 판매 구조
슈퍼 이동평균 자산배분(V3 기본형·V2 커스텀형)은 200,000원에 단독 구매할 수 있습니다
주식·ETF 장기투자 시스템 하나에 집중하고 싶다면 슈퍼 이동평균 자산배분만 단독으로 이용할 수 있습니다. 다양한 주식·코인 전략과 시스템까지 함께 활용하고 싶다면 슈퍼 이동평균 V2가 포함된 게만아 패키지 500,000원을 선택하면 됩니다.
슈퍼 이동평균 상세 설명 보기 슈퍼 이동평균 계좌이체 · 200,000원 슈퍼 이동평균 카드·간편결제 · 200,000원
추후 패키지까지 이용하고 싶다면
슈퍼 이동평균 V2를 먼저 단독 구매한 뒤 나중에 패키지의 다른 전략과 시스템까지 이용하고 싶다면 zacra007@gmail.com로 문의해 주세요.
단독 상품 구매자는 기존 구매금액을 인정받아 상위 패키지로 차액 업그레이드할 수 있으며, 구매 내역을 확인한 뒤 별도로 안내합니다. 한 단독 상품 구매자에게 다른 단독 상품이 자동으로 추가되는 구조는 아닙니다.
다양한 전략까지 함께 원한다면 패키지로 확장할 수 있습니다
슈퍼 이동평균 V2 하나로 장기 시스템 투자에 집중해도 되고, 처음부터 다양한 주식·코인 전략과 자동매매 시스템까지 원한다면 슈퍼 이동평균 V2와 코인 더블 이동평균 New가 모두 포함된 50만원 게만아 패키지를 선택할 수 있습니다. 코인 장기투자만 한다면 코인 더블 이동평균 New 단독 20만원도 있습니다.
문서 업데이트: 2026-10-29