주식·ETF 대표
슈퍼 이동평균 자산배분 (V3 기본형 · V2 커스텀형)
단독 200,000원 · 게만아 패키지에도 포함
포트폴리오와 투자 비중만 정하면 되는 V3 기본형과, 효율적 투자선·CORE·FIXED·FAST·SLOW를 직접 조절하는 V2 커스텀형을 갖춘 주식·ETF 장기 자산배분 시스템입니다. 조건이 꺼진 비중은 현금으로 남깁니다.
게만아 패키지의 주식·ETF·코인 자동매매 전략과 시스템 105개를 유형별로 정리했습니다. 시장·대상·실행 주기를 한눈에 보고, 자세한 설명은 원본 포스팅에서 확인하세요.
하나씩만 꼽는다면 이 두 가지입니다. 둘 다 게만아 패키지에 포함되어 있고, 각각 200,000원 단독 상품으로도 이용할 수 있습니다.
주식·ETF 대표
단독 200,000원 · 게만아 패키지에도 포함
포트폴리오와 투자 비중만 정하면 되는 V3 기본형과, 효율적 투자선·CORE·FIXED·FAST·SLOW를 직접 조절하는 V2 커스텀형을 갖춘 주식·ETF 장기 자산배분 시스템입니다. 조건이 꺼진 비중은 현금으로 남깁니다.
코인 대표
단독 200,000원 · 게만아 패키지에도 포함
여러 코인에 FAST·SLOW 더블 이동평균과 하락 추세 필터를 적용해 낙폭을 관리하는 코인 현물 장기 전략입니다. 업비트·빗썸·코인원을 지원합니다.
자산배분 22모멘텀·섹터 3분할매매 6양방향·헷지 7변동성 돌파·단타 9퀀트·종목선정 4코인 현물 19코인 선물 10보조 시스템 12백테스트·도구 6공통모듈 8
주식·채권·금·원자재 등 여러 자산에 나눠 담고, 고정 비중으로 두거나 모멘텀·이동평균에 따라 비중을 조절하는 전략입니다.
효율적 투자선으로 자산별 비중을 정하고, CORE·FIXED·FAST·SLOW 네 축으로 시장 참여와 추세 대응을 나누며, 조건이 꺼진 비중은 현금으로 남기는 게만아의 대표 주식·ETF 장기 자산배분 전략입니다(V2 설명). 최신 V3는 설정을 전략 내부에서 처리해 포트폴리오와 투자 비중만 정하면 되는 기본형이며, V2는 직접 조절하는 커스텀형으로 남아 있습니다. Rolling / Walk-Forward 방식으로 검증하고, 최근 상장 ETF는 관측 일봉 수에 따라 단계적으로 편입하며, 게만아 패키지에 포함돼 있고 단독으로도 이용할 수 있습니다.
정적 자산배분처럼 고정 비중을 두되 각 자산이 이동평균선 아래로 내려가면 매도하고 회복하면 다시 매수하는 방식으로, 하락 추세 자산의 손실을 줄입니다. 매도된 비중은 현금으로 보유합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.08
원금을 일정 개월로 나눠 적립한 뒤 만기에 전량 매도하고 다시 시작하는 순환적립식을, 자산배분 비중 일부에 결합해 하락장 충격을 낮추는 구조입니다.
원본 포스팅 1(네이버) → 원본 포스팅 2(네이버) → 게시 2022.12
정적 자산배분 포트폴리오에 평균 모멘텀과 상대 모멘텀을 더해, 모멘텀 상위 자산에 보너스 비중을 주고 점수가 0 이하인 자산은 비중을 줄이거나 0으로 둡니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2022.12
자산별로 가장 잘 맞는 단기·장기 이동평균 조합을 자동으로 찾고, 하락 추세이면 매도 후 현금, 상승 추세이면 진입하는 전량 진입·청산형 추세추종 자산배분입니다. 57번의 반자동 탐색을 완전 자동화했고 워크포워드 롤링 백테스트로 검증합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.10
환율 방향을 예측하지 않고 환헤지·환노출 ETF를 반반 보유하며 매달 비중을 맞추고, 모멘텀 스코어가 음수인 ETF는 비중을 줄입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2022.11
성장(TQQQ)과 배당(SCHD)을 기본으로 금리 하락기(TMF)와 금리 상승기(PFIX)를 대비하는 4종 ETF 구성으로, 복잡한 분할 매매 대신 한 달에 한 번만 매매하도록 단순화한 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.12
TQQQ·SCHD·PFIX·TMF 구성을 국내 상장 ETF(나스닥100 2배 레버리지, 미국배당다우존스, 미국채 30년, 달러선물)로 대체한 버전입니다. 연금계좌에서는 레버리지 ETF를 일반 나스닥 ETF로 바꿔 쓸 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.01
국내 상장 ETF로 구성한 올웨더 포트폴리오에 ETF 1개를 추가 편입하고 이동평균 필터와 현금 확보로 낙폭을 관리하도록 개선한 연금 계좌용 전략입니다. 상장일이 짧은 ETF의 백테스트 기간 제약도 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.07
물가연동채(TIP) 모멘텀이 양수이면 공격 자산 중 모멘텀 최상위 1개에, 음수이면 방어 자산 중 5개월 수익률 최상위 1개에 투자하고 그마저 음수면 현금을 보유하는 월초 리밸런싱 전략입니다. 레버리지·인버스 위주라 위험이 큰 구성임을 명시합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.04
정적·동적 자산배분의 차이를 정리하고, 유명 동적 자산배분 전략 7종을 같은 기간·같은 비용 가정으로 비교한 연구형 포스팅입니다. 월 단위 모멘텀 리밸런싱의 비용(수수료·슬리피지·세금)을 고려합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.09
44번 구성에 월 중 비중을 줄이는 대피 로직을 더한 심화판으로, 기본은 월 1회 리밸런싱입니다. 구성이 단순해 과최적화 여지가 적고 워크포워드 방식으로 검증했다고 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.09
한국 주식과 미국 국채 ETF를 5:5로 나눠 리밸런싱하고, 모멘텀 스코어(1·3·6·12개월 수익률 가중합)가 음수이면 비중을 줄이는 변형을 더한 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2022.11
TIP의 모멘텀 점수로 시장 위험을 판단하고, 양수일 때 공격 자산 중 이동평균 모멘텀이 가장 높은 ETF에 투자하는 구조의 한국형 자산배분 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.04
XAA 구조를 국내 상장 ETF로 옮겨 연금 계좌에서도 운용할 수 있게 만들고, 한국형 올웨더와 비교하는 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.09
Wouter Keller의 HAA를 구현한 월 단위 모멘텀 리밸런싱 전략으로, 오리지널 미국 버전과 국내 상장 ETF로 만든 한국형 버전을 함께 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
XAA를 변형해 고정으로 보유하는 ETF와 고배당주를 두고, 이동평균 기준으로 월 중에도 매도할 수 있는 장치를 추가한 동적 자산배분 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.10
포트폴리오와 비중을 정하면 연 1회 또는 월 1회 리밸런싱 시뮬레이션 결과를 보여주는 백테스트 코드와, 그 비중대로 매매하는 봇입니다. 현금을 섞어 월 리밸런싱하는 변형도 비교할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.04
HAA에 채권 동적 자산배분을 결합해, 방어 구간에서 채권 9종 중 모멘텀 상위 3개로 분산하고 공격 자산에서 빠져나온 비중의 일부를 모멘텀 최상위 공격 자산에 실어 주는 구조의 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.09
주식 30·장기채 40·중기채 15·금 7.5·원자재 7.5의 정적 올웨더가 주식·채권 동반 하락기에 낙폭이 커진 점을 짚고, 11~4월 비중 조절과 120일 이동평균 필터로 월 단위 동적 리밸런싱하도록 바꾼 전략입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.07
Wouter Keller의 BAA 전략 중 공격형을 구현한 동적 자산배분으로, 모멘텀에 따라 공격 자산과 방어 자산을 전환합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.01
정적 자산배분(올웨더 계열)을 기본으로 모멘텀 점수를 반영해 비중을 조절하고 매월 리밸런싱하는 연금계좌용 봇입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2022.12
추세가 강한 ETF·섹터를 골라 투자하는 전략입니다.
지수 추종 ETF를 핵심으로 두고 일부를 모멘텀이 높은 섹터 ETF(위성)에 배분해 지수 대비 초과 성과를 노리는 구조입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2022.12
국내 상장된 모든 ETF의 모멘텀 스코어를 계산해 순위 상위 ETF에 분산 투자하는 전략입니다. 시장 상황과 무관하게 추세가 좋은 ETF를 선택하는 것이 핵심입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.02
국내 상장 ETF 전체에서 5가지 유형의 추세 점수를 구해 상위 50개를 고르고 이동평균·평균 모멘텀으로 비중을 조절하는 추세추종 전략입니다. 레버리지·인버스 ETF를 대상에서 뺄 수 있는 옵션이 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.05
한 번에 사고팔지 않고 나눠서 매수·매도해 평균 단가와 변동 위험을 관리하는 전략입니다.
분할 매수와 10% 익절을 단순화한 3배 레버리지 전략을 닷컴버블·금융위기 구간까지 확장해 검증하고, 인버스 ETF를 병행하면 하락장에서 투자 비중이 줄어 낙폭이 완화되는 구조를 설명합니다. 같은 봇(28번)을 사용합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.05
'세븐 스플릿'의 분할 매수·분할 매도 개념을 한 계좌 안에서 여러 개의 가상 계좌로 나눠 운용하는 방식으로 구현한 전략입니다. 정해진 구간마다 나눠 사고 목표 수익에 나눠 파는 구조입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.07
라오어의 무한매수법을 시가 기준으로 단순화해 40분할 매수와 목표 수익 매도, 40회 소진 시 일부 손절 구조를 백테스트하고 200일 이동평균 조건 등을 비교해 개선한 전략입니다. 해외 ETP 거래 신청이 필요합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.03
주식용 매직 스플릿(55번)을 코인 거래소 3곳에서 쓸 수 있게 옮긴 분할 매매 봇으로, 개선판인 스마트 스플릿도 함께 다룹니다. 24시간 시장에 맞춰 주기적으로 실행합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.10
종목 투자금을 10분할하고 가격이 구간을 돌파할 때마다 분할 매수·매도하는 구간분할 전략을 코인에서 주식으로 옮긴 코드입니다. 매매가 잦아 낙폭이 클 수 있다는 점과, 작성자 본인은 더 안정적인 전략으로 옮겼다는 점도 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.10
코인판에서 달러처럼 보이는 스테이블코인을 대상으로, 배정 금액을 여러 칸으로 나눠 내려오면 사고 조금 위에서 파는 그리드(떨사오팔) 전략입니다. 5분봉 5이동평균으로 시작·정리 타이밍을 참고하며, 수수료가 있는 거래소에서는 갭(예: 1원→2원)을 키우는 편이 안전합니다. 학습·확장용 템플릿으로 AI와 함께 변형할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.10
레버리지·인버스 ETF나 선물의 롱·숏을 함께 써서 상승·하락 양쪽에 대응하는 구조입니다. 위험이 큰 구조이므로 포스팅의 위험 설명을 꼭 확인하세요.
37번 코스닥피 레인 전략의 심화 버전으로, 장중 돌파 매수·익일 청산 기본 봇과 매수 당일 일부 매도하는 V2, 종목별 최적 이동평균 조합으로 자산배분하는 이평 기반 변형을 포함합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.07
이평무한매수를 기본으로 두고 20일선 기준으로 숏 ETF로 헤지하는 방식으로 양방향 매매를 개선한 최종 구조입니다. 시행착오(양방향 동시 운용의 어려움)를 정리한 포스팅입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.02
분할 매수와 10% 익절 개념을 단순화한 정방향 전략에 3배 인버스 ETF를 더해 하락장에서도 대응하는 양방향 구조입니다. 해외 ETP 거래 신청이 필요하며 레버리지 위험이 큽니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.05
이동평균 조건을 쓰는 무한매수 변형(원금 50분할)을 레버리지(롱) ETF와 인버스(숏) ETF에 동시에 적용해 상승·하락 양쪽에 대응하려는 실험적 구조입니다. 이후 포스팅에서 양방향 동시 운용의 한계를 확인하고 헷지 방식(12번)으로 개선했습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.01
코스닥과 코스피 지수 ETF의 레버리지·인버스 4종을 변동성 돌파 신호로 오가는 양방향 전략입니다. 매수한 날 해당 종목은 매도하지 않는 제약을 두고, 수수료·슬리피지 가정에 따른 결과 차이도 비교합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.08
코스닥 양방향 전략을 코스피 지수 ETF로 옮겨 레버리지와 인버스2X를 비중에 따라 오가는 전략입니다. 신호가 없으면 매매를 쉬는 것도 전략의 일부로 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
이동평균 조합 신호와 11월~4월 계절 효과를 결합해 레버리지 ETF와 인버스 ETF를 오가는 양방향 전략입니다. 높은 MDD는 투자 비중을 제한해 관리한다는 관점을 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
가격이 일정 기준을 돌파할 때 진입하고 짧게 정리하는 단기 전략입니다.
시가에 전일 변동폭의 일정 비율을 더한 가격을 돌파하면 매수하고 시가에서 빼 가격 아래로 내려가면 매도하는 변동성 돌파 전략을 레버리지 ETF 유니버스에 적용했습니다. 한 종목 집중에 따른 괴리율 위험도 함께 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.06
국내 섹터 ETF에 변동성 돌파를 적용한 단타 전략 3종을 정리한 콘텐츠로, K값(돌파 기준값)이 작을수록 진입이 빨라지고 많아지는 원리를 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.08
20일 거래대금 중간값이 가장 큰 섹터 ETF 1종목을 고르고, 장중 시가 대비 일정 비율 오르면 매수해 다음날 시가에 매도하는 단타 전략입니다. 20일선 이격도가 과열이면 매매를 쉬는 필터를 더했습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.05
30번 섹터 돌파 전략의 개선판으로, 변동성 돌파로 매수하고 변동성 하향 돌파로 매도하는 구조이며 매월 최적 K값을 탐색합니다. 작성자는 30번 원본이 슈퍼 이동평균 자산배분에 밀려 현재 쓰지 않는다고 밝힙니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.01
매일 거래대금 상위 30개 코인을 후보로 저장해 두고, 매 분 변동성 돌파를 확인해 매수한 뒤 트레일링 스탑으로 청산하는 단타 전략입니다. 일봉 전략과 달리 매매가 빈번합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.02
스탑 트레이더의 스탑 매수(돌파 매수)와 트레일링 스탑, 캔들 패턴 인식을 활용해 만든 업비트 단타 봇입니다. 작성 시점에는 소액으로 테스트 중이라고 밝힙니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.08
업비트 돌파 봇과 같은 구조로, 각 코인의 ATR(고유 변동성)을 기준으로 진입과 익절·손절 폭을 정하는 빗썸 단타 봇입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.08
한국투자증권 API로 등락률 상위·거래량 상위 종목의 교집합을 구하고 거래대금·상승률 필터를 통과한 종목을 파일로 저장한 뒤, 이 종목들로 단타를 하는 구조입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.09
거래대금으로 미리 만든 후보 중 강한 종목이 가격 돌파를 보일 때만 스탑 매수로 진입하고, 손절과 트레일링 스탑으로 관리하는 국내주식 단타 전략입니다. 75번 전략의 후속으로 로직이 크게 달라져 새 번호로 재시작했습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.05
시가총액·거래대금·보유 성과 같은 기준으로 종목을 고르는 전략입니다.
매월 시가총액 상위 N개 종목 목록을 자동으로 갱신하고 비중대로 분산 투자하는 월 리밸런싱 전략입니다. 1주 가격이 큰 종목은 소수점 매매를 지원하는 증권사를 활용하는 방법을 안내합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.07
시가총액이 낮은 순으로 20종목을 5%씩 분산 매수하되, 소형지수의 20일 이동평균 조건에 따라 현금 비중을 두는 소형주 퀀트 전략을 젠포트 없이 파이썬 봇으로 구현했습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.01
합병을 전제로 상장된 스팩주를 공모가 근처에서 매수하는 방식으로, 매월 대상 종목 리스트를 만들고 평일 자동으로 매매합니다. ‘무손실 투자’로 불리는 방식이지만 원금 보장은 아니며, 기회비용과 상장폐지 가능성이 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.08
기준(팔로우) 계좌가 보유한 종목 중 수익률 상위 N개를 골라 반영 계좌에서 N등분 비중으로 매수하고 변동 시 리밸런싱하는 구조입니다. 전략의 내용은 모른 채 보유 종목의 성과만 기준으로 삼습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.02
업비트·빗썸·코인원·바이낸스 현물에서 쓰는 전략입니다.
슈퍼 이동평균 V2를 코인에 옮기려 했으나 CORE·FIXED 축은 코인에서 맞지 않아 FAST/SLOW 더블 이동평균만 사용하는 코인 장기 전략입니다. 최적 이동평균 조합을 json으로 만들고 워크포워드 롤링 백테스트로 검증합니다. 게만아 패키지에 포함돼 있고 20만원 단독 상품으로도 이용할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 코인 더블 이동평균 전략 페이지 → 게시 2026.10
거래소별 알트코인 분산 매매, 바이낸스 모멘텀 로테이션(현물·선물), 업비트 할트 로테이션 등 알트코인 전략 코드 여러 개를 모은 콘텐츠입니다. 유동성과 종목별 추세를 함께 보고 진입·청산합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.08
바이낸스에서 통했던 할트 전략이 업비트 현물에서는 성과가 크게 나빴던 점을 확인하고, 시총 상위 코인 구성으로 업비트에 맞는 방식으로 다시 설계한 전략입니다. 같은 전략도 시장에 따라 결과가 달라질 수 있음을 보여줍니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.06
비트코인이 120일·60일 이동평균 조건을 통과할 때만 매일 시가에 알트코인을 분산 매수하는 전략입니다. 거래대금이 적은 코인은 제외해 체결 위험을 줄입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.09
빗썸 OpenAPI 키 발급과 빗썸 공통모듈 설정부터 시작해 업비트 대표 전략인 비트코인·이더리움 안전 전략을 빗썸에서 운용하는 방법을 다룹니다. 거래소마다 티커 표기가 다른 점도 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 빗썸 API 가이드 → 게시 2024.09
현재가가 5·10·20일 이동평균선 모두 위면 매수, 모두 아래면 매도하는 단순한 추세추종 전략으로, 할당 금액 전체를 사고파는 구조입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
같은 전략을 세 거래소에 맞춰 한 세트로 묶은 종합판으로, 조건이 맞으면 할당금 대부분을 매수하고 깨지면 전량 매도하는 기본 봇과 고정 비중을 남겨 두는 FixV 버전, 통합 백테스트를 포함합니다. 36·54·60번의 개량 통합이며 거래소마다 파라미터와 결과가 다릅니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.09
이동평균 조합 전략에 돌파 매매 조건을 추가해 진입·청산을 개선한 전략입니다. 코인별로 의미 있는 이동평균선이 다르다는 점을 반영합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
이동평균 조합 전략을 비트코인·이더리움 두 종목으로 다시 검증하고 매도 조건을 완화해 낙폭을 줄이는 개선 과정을 다룹니다. 특정 코인의 급등이 결과를 왜곡하는 과최적화 문제도 점검합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
이동평균 조합 돌파 전략을 두 코인에 1:1로 분산 적용하고, 거래대금 대비 투자금 한도를 두어 낙폭을 낮추는 방향으로 개선한 전략입니다. 매수·매도를 반복하는 구조라 심리적으로 전략이 망가진 것처럼 느끼기 쉬운 점도 짚습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.07
업비트에서 쓰던 비트코인·이더리움 안전 전략을 코인원에서 같은 방식으로 운용할 수 있게 한 봇입니다. 코인원 API 키 발급과 설정 파일 구성 방법, 거래소 간 거래량 차이를 함께 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 코인원 API 가이드 → 게시 2024.07
거래대금이 충분한 알트코인만 대상으로 삼아 일봉 기준으로 매매하는 코인원 알트 전략입니다. 코인원은 거래량이 적어 거래대금 필터가 핵심입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.09
업비트에서 쓰던 비트코인·이더리움 안전 전략을 ccxt로 바이낸스 선물(F)과 현물(S) 봇으로 구현했습니다. 현물은 선물과 구현 방식이 달라 난이도가 높고, 시장마다 상장일이 달라 백테스트 기간이 다른 점도 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.05
주식의 무한매수법을 이동평균 조건으로 변형해 50분할로 매수하는 구조를 바이낸스 현물에서 구현하고, 현물에서 평균매입가·손절 기능이 제한되는 점(OCO 주문의 한계)을 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.01
구간을 나눠 분할로 사고파는 방식으로 장기 보유 중에도 익절·손절 기준을 두는 코인 장기투자 전략입니다. 수수료·슬리피지를 반영한 백테스트 과정을 함께 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.03
전일 종가가 5·10·20일선 위에 있는 코인을 최대 20개까지 매일 시가에 매수하고 조건이 깨지면 정리하는 알트코인 일봉 전략입니다. 거래대금 대비 투자금 한도를 두어 현실적인 체결 가능성을 반영합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.06
업비트 원화마켓 전 종목의 평균 모멘텀 점수를 구해 상위 최대 10개에 분산 투자하는 전략입니다. 비트코인·이더리움처럼 장기 보유 코인은 봇이 건드리지 않도록 제외할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.02
구간 분할 전략의 기간과 분할 수를 바꿔 여러 조합을 한 번에 백테스트하고 상위 조합을 보여주는 코드입니다. 과최적화 가능성과 투자 대상에 따라 결과가 달라지는 점을 함께 짚습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.04
102번 더블 이동평균 구조를 일봉과 4시간봉 두 가지 시간축으로 확장해 1:1로 함께 운용하는 코인 전략입니다. 워크포워드 롤링 백테스트 코드가 포함되며 최적 이동평균 조합을 주기적으로 다시 고릅니다. 102번과의 비교 결과와 한계는 필독 포스팅에서 설명합니다.
바이낸스 선물(롱·숏·레버리지)에서 쓰는 전략입니다. 청산 위험이 크므로 초보자에게 권하지 않는다는 설명이 포스팅에 포함돼 있습니다.
33번 도미넌스 전략의 개선판과, RSI 다이버전스가 나오면 한쪽 비중을 키운 뒤 그리드를 깔아 대응하는 양방향 보조 전략입니다. 양방향 합산이 이익이면 정리하고 한쪽으로 과도하게 기울면 실패로 보고 전체 청산합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.07
비트코인과 반대로 움직이는 경향이 있는 비트코인 도미넌스(BTCDOM)를 함께 보유하며 월 단위로 50:50 비중을 맞추는 단순 자산배분 전략입니다. 백테스트 도구와 롱·숏, 양방향 그리드 전략도 함께 소개합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.07
업비트 비트코인 돌파 전략을 바이낸스 선물로 옮겨 레버리지 비중을 조절하는 전략입니다. 코인 선물의 위험성을 먼저 경고하고, 안전하게 활용하는 방법과 도미넌스 지표 활용을 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.07
주식 헷지 구조를 바이낸스 선물로 옮기고 숏 단타와 변경된 물타기 정의를 더했습니다. 하락장에서 비트코인 도미넌스가 오르는 경향을 이용해 자산배분 효과를 노립니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.02
비트코인이 120일 이동평균선 위일 때만 투자하고, 거래대금 상위 20위 코인과 최근 1주 상승률 상위 코인의 교집합을 매수해 1주 후 리밸런싱하는 듀얼 모멘텀 계열 전략입니다. 과거 시총 순위를 구할 수 없어 거래대금 기준으로 변형했다고 밝힙니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.05
주식 양방향 구조를 바이낸스 선물 헤지 모드(롱·숏 동시 보유)로 옮겨 빠르게 검증한 봇입니다. 횡보장에서 양쪽 물량이 비슷해져 탈출이 어려워지는 구조적 한계를 발견한 과정을 함께 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.01
ccxt로 트레일링 스탑과 스탑(돌파 매매) 주문을 구현하는 방법과 이를 적용한 바이낸스 선물 돌파 봇입니다. 코인 선물의 위험을 먼저 경고합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.11
업비트에서 보유한 비트코인의 하락 위험을 바이낸스 선물 숏 포지션으로 헤지하는 위험관리 봇입니다. 비트·이더 안전 전략과 알트 전략을 함께 운용하는 비중 설정 예시도 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.04
캔들 패턴으로 진입 신호를 잡고 돌파(스탑) 주문과 그리드 방식으로 상승·하락 양방향을 모두 노리는 선물 전략입니다. 선물의 청산 위험을 먼저 강하게 경고합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.07
RSI 다이버전스를 발견한 뒤 일정 기간 안에 추세선 돌파가 확인될 때만 롱·숏으로 진입하는 조합 전략입니다. 선물의 위험성을 먼저 경고합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.02
어떤 전략에도 붙여 쓰는 분할 주문, 스탑 주문, 비중 조절, 서버 감시 같은 부품입니다.
트레이딩뷰 알림(웹훅)을 서버가 받아 종목코드·매수/매도·수량을 해석해 주문을 내는 연동 구조입니다. 웹서버 구축부터 주문, 알림 확인까지 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.03
어떤 전략에도 붙일 수 있는 독립 시스템으로, 전략이 낸 매수·매도 신호를 분할 주문으로 나눠 실행해 시장가 일괄 주문의 가격 충격을 줄입니다. 전략 코드를 바꾸지 않고 분할 실행을 더할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.02
코인 스플릿 트레이더의 주식 버전으로, 전략의 신호를 분할 주문으로 실행합니다. 잔고 유무로 매매를 판단하는 전략에 적용할 때 분할 중 같은 신호가 반복되는 문제를 주의하라고 안내합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.02
API가 스탑·트레일링 스탑 주문을 지원하지 않는 거래소를 위해 스탑 매수(돌파), 스탑 매도, 트레일링 스탑을 대신 처리하는 독립 시스템입니다. 바이낸스 선물은 기본 지원이라 필요하지 않습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.07
상승·하락 추세를 예견하는 캔들 패턴 35개(갭 패턴 등 포함)를 직접 구현해 패턴 발생 일시를 알려 주는 탐지 시스템입니다. 주식·코인 어느 거래소에서나 전략의 진입 필터로 쓸 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.07
지정 가격에 도달하면 시장가로 매수·매도하는 스탑 주문과 트레일링 스탑을 처리해 손절·익절 원칙을 자동화하는 독립 시스템입니다. 코인 스탑 트레이더(68번)의 주식 버전입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.08
2025년 12월 시점에 ccxt로 활성화 가격이 있는 트레일링 스탑 주문을 넣을 수 없던 한계를 보완해, 스탑·스탑로스·트레일링 스탑을 헤지 모드(롱/숏)에서 처리하는 시스템입니다. 선물 초보자에게는 권하지 않으며, 거래소 API 변경에 맞춰 코드를 대폭 수정한 이력도 포함합니다.
원본 포스팅(네이버) → 바이낸스 API 가이드 → 게시 2025.12
자동매매 봇이 도는 AWS 서버의 안정성을 확인하는 헬스체크 스크립트를 crontab으로 주기 실행하는 방법입니다. 서버를 새로 만든다면 t3 인스턴스를 권하는 이유(t2와 비교)를 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.12
손절의 심리적 부담을 줄이기 위해 보유 종목을 20분할 등으로 나눠 점진적으로 팔고 다른 종목으로 갈아타는 리밸런싱 자동화 코드입니다. 20분할이면 20거래일에 걸쳐 갈아탑니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.01
전략 자체는 그대로 두고 매매 직전 목표 비중에 이동평균 추세 배율(0~1)을 곱해 추세가 꺾이면 비중을 줄이는 보조 시스템입니다. 모멘텀 전략이 꺾인 뒤에야 비중을 줄이는 늦은 대응을 보완합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.07
전략을 돌리고 남은 현금을 파킹 ETF에 자동 투자하고, 다른 전략이 매수할 때는 필요한 만큼 파킹 ETF를 먼저 팔아 현금을 확보하는 시스템입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.07
69번 캔들 패턴 35개 인식에 더해, RSI 다이버전스, 추세선 돌파, 이중 바닥/천장, 헤드 앤 숄더처럼 더 큰 시야의 패턴을 인식하는 시스템입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2026.08
백테스트나 데이터 수집을 주된 목적으로 한 독립 도구만 모았습니다. 다른 번호의 전략에도 백테스트 코드가 함께 들어 있는 경우가 많지만 전략마다 다르므로, 해당 전략의 원본 포스팅에서 확인하세요.
5일·20일 이동평균 골든크로스/데드크로스를 예로 종목별 진입·청산 추적과 계좌 종합 결과까지 보는 백테스트 코드 구조를 설명합니다. 투자금 배분, 종목 리스트, 비중 설정을 바꿔 자신의 전략으로 확장할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.03
업비트 원화마켓과 바이낸스 선물 마켓에서 이동평균 크로스 전략을 백테스트하는 코드입니다. 분봉 단위 테스트와 투자 비중 설정, 거래대금 상위 코인 선정으로 확장할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2023.03
단기 3~50일, 장기 20~120일 범위에서 종목과 궁합이 맞는 이동평균 조합을 반복 탐색하는 백테스트 코드를 설명합니다. 과최적화 위험이 있어 다양한 기간으로 검증해야 한다는 점을 강조합니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.06
증권사 API가 당일 1분봉만 제공하고 한 번에 가져오는 개수에 제한이 있는 점을 우회해 1·5·10·15·30·60분봉을 만들어 쓰는 방법입니다. 분봉 기반 이동평균·RSI·볼린저 밴드 등을 매수 조건 필터로 쓸 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.09
코인마켓캡 API로 매주 시총 상위 코인 정보를 json으로 저장하고, 스테이블코인·거래소 코인을 제외한 상위 N개를 업비트·바이낸스 기준으로 뽑는 도구입니다. 전략이 아니라 응용용 부품입니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2025.01
추세추종 전략을 과거 데이터로 검증하는 백테스트 도구입니다. 종목·기간·이동평균 조건을 바꿔 가며 결과를 비교할 수 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 게시 2024.09
증권사·거래소 API를 같은 방식으로 쓰게 해주는 연결 모듈입니다.
한국투자·DB증권에 이어 LS증권에서도 같은 전략 코드를 쓸 수 있게 한 증권사 공통모듈입니다. 설정 방법과 LS증권 API 활용 시 수수료 혜택 안내 포스팅이 연결돼 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → LS증권 API 가이드 → 게시 2025.11
키움증권 REST API 환경에서 한국투자·LS·DB증권과 같은 방식으로 국내·미국주식 전략 코드를 실행할 수 있게 한 공통모듈입니다. 슈퍼 이동평균 DB증권 봇을 키움용으로 바꾸는 방법도 안내합니다.
원본 포스팅(네이버) → 키움증권 API 가이드 → 게시 2025.11
국내에서 가장 먼저 REST API를 제공한 한국투자증권용 공통모듈로, 대부분의 주식 봇이 이 환경을 기본으로 작성돼 있고 다른 증권사용으로 바꾸기 쉽게 구성됐습니다. 접근토큰 저장 시스템과 주기적 발급 스케줄러 세팅도 다룹니다.
원본 포스팅(네이버) → 한국투자증권 API 가이드 → 게시 2025.12
토스증권 Open API에서 한국투자·DB·LS·키움과 같은 방식으로 전략 코드를 실행할 수 있게 한 공통모듈입니다. 시장가·지정가 주문 예제와 함께 증권사 REST API 현황을 비교한 포스팅이 연결돼 있습니다.
원본 포스팅(네이버) → 토스증권 API 가이드 → 게시 2026.06
KB증권 Open API에서 한국투자·LS·키움·토스증권과 같은 방식으로 전략 코드를 실행할 수 있게 한 공통모듈입니다. 시장가·지정가 주문 예제를 제공합니다.
원본 포스팅(네이버) → KB증권 API 가이드 → 게시 2026.08
NH투자증권 Open API용 공통모듈입니다. Open API와 REST API의 차이, 만료되는 토큰의 자동 관리 같은 개념도 함께 설명합니다.
원본 포스팅(네이버) → NH투자증권 API 가이드 → 게시 2026.08
업비트의 메인포켓·서브포켓 API를 활용해 한 계정 안에서 전략별 자산을 분리해 운용하는 공통모듈입니다. 여러 계좌처럼 전략을 동시에 경쟁시키는 실험이 가능합니다.
원본 포스팅(네이버) → 업비트 API 가이드 → 게시 2026.09
메리츠증권 REST API(베타)와 OAuth 토큰 인증 환경에서 국내·미국주식 전략 코드를 실행할 수 있게 한 공통모듈입니다. 모의투자는 제공되지 않습니다.
전략 코드는 게만아 패키지에 포함돼 있고, 무료 Starter로 전체 흐름을 먼저 체험할 수 있습니다. 주식·ETF 장기 전략 하나만 원한다면 슈퍼 이동평균 V2 단독 20만원, 코인 장기 전략 하나만 원한다면 코인 더블 이동평균 New 단독 20만원도 있습니다.
문서 업데이트: 2026-10-30 · 교육·기술 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.