게만아 핵심 투자 개념

시스템 투자를 이해하기 위한 핵심 개념 모음

게만아의 콘텐츠는 특정 종목을 맞히는 방법보다 투자 규칙을 만들고, 위험을 측정하고, 백테스트로 검증하고, 필요하면 파이썬으로 반복 실행하는 구조에 초점을 둡니다. 아래 개념을 순서대로 보면 전체 흐름을 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다.

처음이라면 이 세 개부터 보세요

감정에 따라 매번 판단을 바꾸기보다 투자 조건과 위험관리 기준을 규칙으로 만드는 상위 개념입니다.

최종 수익률만으로 보이지 않는 고점 대비 최대 손실을 측정합니다. 실제로 전략을 유지할 수 있는지를 생각할 때 중요한 숫자입니다.

미래를 맞히기보다 현재 확인된 방향에 대응하는 대표적인 규칙 기반 접근입니다.

과거 데이터에서 규칙을 적용해 수익률뿐 아니라 MDD, 비용, 과최적화, 기간 민감도와 실전 차이를 확인합니다.

여러 자산의 비중을 바꿨을 때 위험과 기대수익이 어떻게 달라지는지 이해하는 대표적인 자산배분 개념입니다.

수익률보다 MDD, 감정보다 기준, 예측보다 대응이라는 게만아의 시스템 투자 관점을 한 페이지에 정리했습니다.

시스템 투자가 판단 기준을 만드는 일이라면 파이썬 자동매매는 전략 → 데이터 → 백테스트 → API → 주문 → 기록을 코드로 연결해 같은 기준을 반복 실행하는 방법입니다.

시스템 투자로 기준을 만들고 → MDD로 위험을 보고 → 추세추종·자산배분 같은 규칙을 선택하고 → 백테스트로 검증한 뒤 → 필요하면 파이썬 자동매매로 반복 실행합니다.

문서 업데이트: 2026-09-04